TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
LINDA BRADFORD RASCHKE
Linda Bradford Raschke este trader profesionist pe pieţele financiare din anul 1981, în special al opţiunilor pe acţiuni. Ea este preşedintele grupului de investiţii LBR Group. Deşi piaţa ei preferată este cea futures şi indicele compozit S&P500, tranzactionează activ pe multe alte pieţe, inclusiv piata Forex şi aplică diferite strategii. Linda Raschke este unul dintre traderii care prefer să deschidă şi să închidă poziţiile în cadrul aceleeaşi zile (Intraday Trading).
Să analizam doar o parte din strategiile ei de tranzacţionare.
Una dintre strategii se bazează pe utilizarea indicatorului direcţiei medii de mişcare ADX (Average Directional Movement Index - disponibil si in platforma MetaTrader 4).
Caracteristicile strategiei ADX, aplicabila si pietei Forex sunt:
1. ADX de 14 perioade trebuie să strapungă linia de 30 şi să continue să avanseze. Acesta este semnal pentru un trend puternic.
2. Aşteptăm corecţia preţului până la media exponenţială mobilă de 20 perioade (EMA 20 - disponibila si in metatrader 4). De obicei, corecţia este însoţită de scăderea uşoară a ADX.
3. Când preţul atinge EMA 20, plasăm ordinul de cumpărare (Buy Limit) mai sus decât maximul barei anterioare.
4. După amplasarea ordinului, plasăm Stop Loss sub ultimul minim local. Cât timp ADX creşte, poziţionăm Stop Loss sub EMA 20. Dacă ADX formează un maxim şi începe să scadă, închidem o parte sau întreaga poziţie.
Metoda Străpungerii False aplicabilă pieței Forex
Această tehnică este recomandată în special pentru tranzacţionarea în range, dar poate fi aplicată şi în cazul trendului, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Până la apariţia semnalului, preţul trebuie să urmeze o direcţie de circa 15‑20 de bare descendente. Această condiţie este necesară pentru că piaţa trebuie sa urmeze o anumită tendintă, sa fie epuizată sau în stare de supra‑vânzare. După aceasta se observă un salt de la un anumit nivel de suport (fig. 135). După salt, este necesar ca preţul să se consolideze pe parcursul a 4‑6 bare, până când testează din nou nivelul de suport. Această evolutie este necesară pentru a confirma importanţa suportului format.
Apoi, preţul strapunge temporar nivelul de suport, şi revine deasupra suportului. Are loc o strapungere falsă. Închiderea acestei bare pe support reprezintă un semnal puternic de cumpărare. Plasăm ordinul Stop Loss sub minimul acestei bare semnal (spike). Semnalul va fi şi mai puternic dacă este însoţit de o divergenţă pozitivă, de exemplu, a indicatorului MACD. Aceasta metoda se preteaza in principal pentru tranzacționarea în piețele financiare cu lichiditate mare, cum este piata Forex.
În fig. 135 este prezentat un exemplu de semnal după metoda Străpungerii false. Momentul concret al deschiderii poziţiei lungi poate fi observant la preţul de închidere (Close) a barei ce a strapuns nivelul. De regulă, astfel de semnale au un potenţial mare de profit şi un risc minim. De multe ori, astfel se formează minime şi maxime importante. Metoda se aplică similar şi în cazul tendinţei ascendente, pentru semnalul de vânzare.
Tehnica bazată pe media mobilă MA 89
În continuare să analizăm strategia elaborată exclusiv de autorii acestei cărţi. Strategia se bazează în principal pe utilizarea mediei mobile simple de perioadă 89. În calitate de indicatori suplimentari se consideră fractalii şi MACD cu parametri 13, 34, 8. Strategia poate fi aplicată pe orice piaţă cu lichiditate ridicată (forex) şi pe graficele cu diferite intervale de timp (timeframe), dar în prealabil este recomandată o testare pe datele istorice ale unui instrument financiar pentru depistarea lipsurilor, posibile în funcţie de caracteristicile pieţei (Forex, acţiuni, futures). Semnal de cumpărare apare la străpungerea şi închiderea barei semnal deasupra mediei mobile MA 89 (în cazul vânzării — invers). Stop Loss îl plasam sub ultimul fractal în direcţia opusă semnalului. Al doilea semnal pentru cumpărare se obţine când linia MA 89 este în creştere, iar preţul testează şi creşte de la nivelul mediei mobile. În acest caz nu trebuie să ne grăbim, şi aşteptăm închiderea barei ascendente pentru a deschide poziţia lungă.
După deschiderea poziţiei, urmărim dacă preţul a format un nou maxim, şi dacă utilizăm semnalele indicatorului MACD — cât timp histogramele sunt ascendente, trendul are potenţial de creştere. Stop Loss trebuie deplasat tot timpul cu 5‑10 pips mai jos de MA 89. Dacă trendul este puternic înclinat, putem plasa Stop Loss sub fractale mai jos de grafic, dar în acest caz este posibil să ieşim din piaţă foarte rapid, şi să ratăm o parte din profit (potenţial). Dacă MACD formează o divergenţă negativă, atunci putem închide ½ din poziţie (probabil trendul va încetini), dar nu întreaga poziţie, deoarece după o anumită corecţie, mişcarea poate continua şi vom rata potenţialul profit. Poziţia se închide definitiv la atingerea Stop Loss sau la apariţia semnalului de schimbare a direcţiei — închiderea barei curente mai jos de MA 89.
În fig. 138 (perechea forex gbp/usd), în graficul de 1H al perechii valutare este exemplificat tradingul după metoda descrisă. Semnalul activ pentru cumpărare îl primim pe 9 iulie la preţul de 2,0157. Iniţial Stop loss este plasat mai jos de ultimul fractal opus nivelului 2,0096 (60 de pips - pasul minim de cotare in piata forex). În ziua următoare, la ora 9, se formează al doilea semnal de cumpărare, neconfirmat, deoarece linia
MA 89 nu coboară şi nu avem motiv sa închidem prima poziţie. Pe parcursul următoarelor două zile preţul începe să crească, şi deplasăm Stop Loss sub MA 89. Aproape de ora 12, pe 12 iulie se formează o divergenţă negativă pe MACD şi închidem jumătate din poziţie la preţul de 2,0327, cu profit 170 pips. Pe 13 iulie, între orele 8 şi 9, preţul a atins MA 89 şi s‑a format lumânare ascendentă, ce reprezintă al doilea semnal important de cumpărare (MA 89 în creştere). Noua poziţie lungă este deschisă la preţul de 2,0303. La începutul săptămânii următoare (16 iulie) preţul este la nivelul 2,0340‑60. Profitul current din prima poziţie este de 183 de pips, din a doua — 40 de pips. Sistemul prezentat poate fi completat şi cu alţi indicatori auxiliari, de asemenea se pot utiliza nivelele Fibonacci pentru maximizarea profitului. Trebuie luat în considerare că dacă piaţa va avea o mişcare laterală de durată (range), există posibilitatea unor pierderi temporare. În acest caz, MA 89 se mişcă aproape orizontal şi e mai bine să aşteptam al doilea semnal pentru deschiderea unei poziţii noi. Când piaţa va evolua în trend, cu deplasarea Stop Loss sub MA 89, poate fi obţinut un profit considerabil (300‑800 de pips), care de multe ori depăşeşte pierderile. De aceea vă recomandăm să nu închideţi toată poziţia la semnalele negative MACD.
În mod special, este bine sa evitați tranzacționarea la stiri, pentru ca piata forex poate fi foarte volatilă în aceste momente și posibilitatea apariției de semnale false creste subsctantial.